Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen - HP 49g+ Benutzeranleitung

F ( λ
Verwenden Sie als nächstes die Funktion DEFINE („à), um die
folgenden Wahrscheinlichkeits- (pmf) und Verteilungsfunktionen (cdf) zu
definieren:
DEFINE(pmfb(n,p,x) = COMB(n,x)*p^x*(1-p)^(n-x))
DEFINE(cdfb(n,p,x) = Σ(k=0,x,pmfb(n,p,k)))
DEFINE(pmfp(λ,x) = EXP(-λ)*λ^x/x!)
DEFINE(cdfp(λ,x) = Σ(k=0,x,pmfp(λ,x)))
Die Funktionsnamen stehen für:
•
pmfb: Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Binomialverteilung
•
cdfb: Verteilungsfunktion für die Binomialverteilung.
•
pmfp: Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Poisson-Verteilung
•
cdfp: Verteilungsfunktion für die Poisson-Verteilung.
Beispiele für Berechnungen, die diese Funktionen verwenden, werden im
Folgenden gezeigt:

Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine stetige Zufallsvariable X wird durch
eine Funktion f(x), die als Wahrscheinlichkeitsdichte (pdf) bekannt ist,
charakterisiert. Die pdf hat die folgenden Eigenschaften: f(x) > 0, für alle x
und
x
∑
, x ) f ( λ , x , ) x
k = 0
0 1 , 2 , ,...,
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