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F
(
λ
Verwenden Sie als nächstes die Funktion DEFINE („à), um die
folgenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen (pmf) und Verteilungsfunktionen
(cdf) zu definieren:
DEFINE(pmfb(n,p,x) = COMB(n,x)*p^x*(1-p)^(n-x))
DEFINE(cdfb(n,p,x) = Σ(k=0,x,pmfb(n,p,k)))
DEFINE(pmfp(λ,x) = EXP(-λ)*λ^x/x!)
DEFINE(cdfp(λ,x) = Σ(k=0,x,pmfp(λ,x)))
Die Funktionsnamen stehen für:
•
pmfb:
Wahrscheinlichkeitsverteilung für die binomische Verteilung
•
cdfb:
Verteilungsfunktion für die binomische Verteilung.
•
pmfp:
Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Poisson-Verteilung
•
cdfp:
Verteilungsfunktion für die Poisson-Verteilung.
Beispiele für die Berechnungen, die diese Funktionen verwenden, werden im
Folgenden gezeigt:
Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine stetige Zufallsvariable X wird durch
eine Funktion f(x), die als Wahrscheinlichkeitsdichte (pdf) bekannt ist,
charakterisiert. Die pdf hat die folgenden Eigenschaften: f(x) > 0, für alle x
und
x
∑
,
x
)
f
(
λ
,
x
, )
x
k
=
0
0
1 ,
2 ,
,...,
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