Berechnungsformeln - Casio ClassPad 330 PLUS Bedienungsanleitung

Berechnungsformeln

Emissionsdatum
Kaufdatum (d1)
PRC : Preis pro €100 Nennwert
CPN : Anleihezins (%)
YLD : Jahresrendite (%)
A : Aufzinsungstage
M
: Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr (1 = Jährlich, 2 = Halbjährlich)
N : Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit
(wird verwendet, wenn „Term" als [Bond Interval] im [Format] Register vorgegeben
ist.)
RDV : Rücknahmepreis pro €100 Nennwert
D : Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet
B
: Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin B = D − A
INT : Aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum
CST : aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen
u Preis pro €100 Nennwert[PRC]
[Bond Interval]-Einstellung: Date
• Für weniger als eine Couponperioden bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung)
PRC = –
1+ (
• Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung)
PRC = –
(1+
A
INT = –
D
CST = PRC + INT
Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, ...)
D
A B
Tilgungstermin (d2)
Coupontermine (Zinsausschüttung)
CPN
RDV +
M
A
+ (
D
B YLD/100
×
)
D M
RDV
N
Σ
–
YLD/100
k
=1
(N–1+B/D)
)
M
CPN
×
M
15-10-4
CPN
×
)
M
CPN
M
+
YLD/100
(k–1+B/D)
(1+ )
M
20060301
A CPN
×
D M