Beispiel: Berechnen Des Anleihepreises, Aufgelaufene Zinsen Und Modified Duration - Texas Instruments Ba Ii Plus Professional Bedienungsanleitung

Beispiel: Berechnen des Anleihepreises, Aufgelaufene
Zinsen und Modified Duration
Sie ziehen in Betracht, eine halbjährliche Industrieanleihe mit Fälligkeitstermin
am 31. Dezember 2007 und Abrechnung am 12. Juni 2006 zu erwerben. Die
Anleihe beruht auf der Zinsberechnungsmethode 30/360 mit einer Kouponrate
von 7 %, ablösbar zu 100 % des Nennwertes. Berechnen Sie für eine
Effektivrendite von 8 % den Preis der Anleihe, aufgelaufene Zinsen, Modified
Duration.
Berechnen des Anleihepreises, Aufgelaufene Zinsen und Modified
Duration
Vorgang
Anleihearbeitsblatt wählen
Abrechnungstag eingeben
Kouponrate eingeben
Rückzahlungstermin
eingeben
Rückzahlungswert
unverändert lassen
30/360-Methode auswählen
Bei zwei Kouponzahlungen
pro Jahr belassen
Rendite eingeben
Preis berechnen
Aufgelaufene Zinsen
anzeigen
Modified Duration anzeigen
69 Anleihearbeitsblatt
Drücken
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6.1206
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SDT 12-31-
= 1990
SDT
6-12-2006
=
CPN
=
RDT 12-31-
= 2007
RV = 100.00
360
2/Y
YLD
=
PRI = 98.56
AI =
DUR
=
1
1
1
7.00
1
1
8.00
7
1
3.15
1
1.44