Texas Instruments BA II PLUS PROFESSIONAL Bedienungsanleitung Seite 108

Standard ist (auf dem Anleihearbeitsblatt auf 1 oder 2 eingestellt)
DSR
= Anzahl der Tage vom Abrechnungstag bis zum Rückzahlungstermin
(Fälligkeitstermin, Kaufoptionsfrist, Verkaufsoptionsfrist usw.)
E
= Anzahl der Tage der Kuponperiode, in die der Abrechnungstag fällt
Y
= Jahresrendite (als Dezimalzahl) einer Obligation, die bis zur Einlösung
gehalten wird (YLD P 100)
A
= Anzahl der Tage vom Anfang der Kuponperiode bis zum Abrechnungstag
(aufgelaufene Tage)
Mit dem ersten Term wird auf der Grundlage der Rendite, die über
Hinweis:
den Anlagezeitraum erzielt wird, der Barwert des Rückzahlungsbetrags
einschließlich Zinsen berechnet. Der zweite Term dient zur Berechnung der
aufgelaufenen Zinsen, die der Verkäufer erhalten soll.
Rendite (gegebener Preis) mit höchstens einer Kuponperiode bis zur
Einlösung:
Preis (gegebene Rendite) mit mehr als einer Kuponperiode bis zur Einlösung:
N
wobei: = Anzahl der Kupons, die über den Zeitraum zwischen
Abrechnungstag und Rückzahlungstermin (Fälligkeitstermin, Kaufoptionsfrist,
Verkaufsoptionsfrist usw.) einlösbar sind.(Dezimalzahlen werden auf die
nächste ganze Zahl aufgerundet, z. B. 2,4 = 3).
DSC
= Anzahl der Tage vom Abrechnungstag zum nächsten Kupontermin
K
= Summenzähler
Mit dem ersten Term wird der Barwert des Rückzahlungsbetrags
Hinweis:
exklusive Zinsen berechnet. Der zweite Wert dient zur Berechnung der
Barwerte aller weiteren Kuponzahlungen. Mit dem dritten Term werden die
aufgelaufenen Zinsen berechnet, die der Verkäufer erhalten soll.
103 Anhang — Referenz Information