Texas Instruments BA II PLUS Handbuch Seite 113

Zinsberechnungsmethode actual/actual
Hinweis: Die Methode beruht auf der tatsächlichen Anzahl der Tage pro
Monat und Jahr.
(Tage zwischen zwei Daten) =
DBD
Anzahl der Tage I
+ (
Anzahl der Tage MB bis M1
+ DT1
(
Y1 YB –
------------------------
+
4
Anzahl der Tage II
+ ( Anzahl der Tage MB to M2
+
DT2
(
Y2 YB –
------------------------
+
4
wobei: =Monat des ersten Datums
M1
1 =Tag des ersten Datums
DT
Y 1 =Jahr des ersten Datums
2 =Monat des ersten Datums
M
2 =Tag des zweiten Datums
DT
2 =Jahr des zweiten Datums
Y
=Basismonat (Januar)
MB
=Basistag (1)
DB
=Basisjahr (erstes Jahr nach einem Schaltjahr)
YB
Zinsberechnungsmethode 30/360
Hinweis: Die Methode beruht auf der Annahme, dass jeder Monat 30
Tage und jedes Jahr 360 Tage hat.
(
DBD = Y2 –
wobei: 1 =Monat des ersten Datums
M
DT 1 =Tag des ersten Datums
1 =Jahr des ersten Datums
Y
2 =Monat des ersten Datums
M
1.Quelle für die Formel der Zinsberechnungsmethode 30/360: Lynch, John J., Jr., und
Jan H. Mayle. Standard Securities Calculation Methods. New York: Securities Industry
Association, 1986
Anhang — Referenz Information
1 - ) QA 365
= (
Y YB
)
2 - ) Q 365
=(
Y YB
)
Y1 ) × (
360 + M2
Anzahl der Tage II
)
)
1
M1 ) ×
+ 30
-
Anzahl der TageI
( DT1 )
+ DT2 –
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