Texas Instruments BA II PLUS Bedienungsanleitung Seite 106

= I/Y ÷ 100
i
1
Anleihen
Preis (gegebene Rendite) mit höchstens einer Kuponperiode bis zur
Einlösung:
PRI
wobei: = Eurokurs für einen Nennwert von € 100
RV
= Rückzahlungswert des Titels pro € 100 des Nennwertes (
Ausnahme von Fällen, in denen Kauf- oder Verkaufsoptionen berücksichtigt
werden müssen)
R
= Jahreszinssatz (als Dezimalzahl, CPN _ 100)
M
= Anzahl der Kuponperioden pro Jahr, die für den entsprechenden Titel
Standard ist (auf dem Anleihearbeitsblatt auf 1 oder 2 eingestellt)
DSR
= Anzahl der Tage vom Abrechnungstag bis zum Rückzahlungstermin
(Fälligkeitstermin, Kaufoptionsfrist, Verkaufsoptionsfrist usw.)
E
= Anzahl der Tage der Kuponperiode, in die der Abrechnungstag fällt
Y
= Jahresrendite (als Dezimalzahl) einer Obligation, die bis zur Einlösung
gehalten wird (YLD P 100)
A
= Anzahl der Tage vom Anfang der Kuponperiode bis zum Abrechnungstag
(aufgelaufene Tage)
Mit dem ersten Term wird auf der Grundlage der Rendite, die über
Hinweis:
den Anlagezeitraum erzielt wird, der Barwert des Rückzahlungsbetrags
einschließlich Zinsen berechnet. Der zweite Term dient zur Berechnung der
aufgelaufenen Zinsen, die der Verkäufer erhalten soll.
Rendite (gegebener Preis) mit höchstens einer Kuponperiode bis zur
Einlösung:
1
Quelle der Anleiheformeln (außer Dauer): Lynch, John J., Jr., and Jan H. Mayle. Standard
Securities Calculation Methods. New York: Securities Industry Association, 1986.
101 Anhang — Referenz Information
RV
= 100 mit