30/360-Tage-Basis; Wertpapiere - HP 12C Platinum Bedienungsanleitung

206 Anhang E: Verwendete Formeln

30/360-Tage-Basis

DAYS = f(DT ) – f(DT
2
f(DT) = 360 (yyyy) + 30mm + z
für f(DT )
1
falls dd = 31 dann z = 30
1
≠ 31 dann z = dd
falls dd
1
für f(DT )
2
falls dd = 31 und dd
2
falls dd = 31 und dd
2
falls dd < 31 dann z = dd
2

Wertpapiere

Referenz:
Spence, Graudenz, Lynch: Standard Securities Calculation Methods, Securities
Industry Association, New York, 1973.
DIM = Tage zwischen Ausgabetermin und Fälligkeitster-
min.
DSM = Tage zwischen Abwicklungstermin und Fäl-
ligkeitstermin.
DCS = Tage zwischen Beginn der aktuellen Kuponperi-
ode und Abwicklungstermin.
E = Anzahl Tage in Kuponperiode, in denen Abrech-
nung erfolgt.
DSC = E – DCS = Tage vom Abwicklungstermin bis zum
nächsten 6-monatigen Kupontermin.
N = Anzahl der Halbjahreskupons zahlbar zwischen
Abwicklungstermin und Fälligkeitstermin.
CPN = Jährlicher Kuponzins (in %).
YIELD = Jahresrendite (in %).
PRICE = Dollarkurs pro $100 pari Kurs.
RDV = Rückzahlungswert.
)
1
1
= 30 oder 31 dann z = 30
1
< 30 dann z = dd
1 2
2